1、有关期转现的计算
首先，期转现通过“平仓价”（一般题目会告知双方的“建仓价”）在期货市场对冲平仓。
此过程中，买方及卖方（交易可不是在这二者之间进行的哦！）会产生一定的盈亏。
第二步，双方以“交收价”进行现货市场内的现货交易。
最终，买方的(实际)购入价=交收价-期货市场盈亏——在期转现方式下；卖方的(实际)销售价=交收价+期货市场盈亏——在期转现方式下；
另外，在到期交割中，卖方还存在一个“交割和利息等费用”的计算，即，对于卖方来说，如果“到期交割”，那么他的销售成本为：实际销售成本=建仓价-交割成本——在到期交割方式下；
而买方则不存在交割成本。
2、有关期货买卖盈亏及持仓盈亏的计算
细心一些，分清当日盈亏与当日开仓或当日持仓盈亏的关系：
当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏+历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
3、有关基差交易的计算
A弄清楚基差交易的定义；
B买方叫价方式一般与卖期保值配合；卖方叫价方式一般与买期保值配合；
C最终的盈亏计算可用基差方式表示、演算。
4、将来值、现值的计算
将来值=现值*（1+年利率*年数）
A. 一般题目中会告知票面金额与票面利率，则以这两个条件即可计算出：
将来值=票面金额*（1+票面利率）——假设为1年期
B. 因短期凭证一般为3个月期，计算中会涉及到1年的利率与3个月（1/4年）的利率的折算
5、中长期国债的现值
针对5、10、30年国债，以复利计算
P=（MR/2）*[1-（书上有公式，自己拿手抄写吧，实在是不好打啊，偷个懒）；
M为票面金额，R为票面利率（半年支付一次），市场半年利率为r，预留计息期为n次。
6、转换因子的计算
针对30年期国债
合约交割价为X，(即标准交割品，可理解为它的转换因子为1)，用于合约交割的国债的转换因子为Y，则买方需要支付的金额=X乘以Y(很恶劣的表达式)。
7、关于β系数
A. 一个股票组合的β系数，表明该组合的涨跌是指数涨跌的β倍；即β=股票涨跌幅/股指涨跌幅
B. 股票组合的价值与指数合约的价值间的关系：β=股指合约总价值/股票组合总价值=期货总值/现货总值
8、远期合约合理价格的计算
关于股票组合与指数完全对应的
远期合理价格=现值+净持有成本=现值+期间内利息收入-期间内收取红利的本利和；如果计算合理价格的对应指数点数，可通过比例来计算：现值/对应点数=远期合理价格/远期对应点数。
9、无套利区间的计算
其中包含期货理论价格的计算
首先，无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本；无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本。
其次，期货理论价格=期货现值*[1+（年利息率-年指数股息率）*期间长度（天）/365]
年指数股息率就是分红折算出来的利息。
最后，总交易成本=现货（股票）交易手续费+期货（股指）交易手续费+冲击成本+借贷利率差
借贷利率差成本=现货指数*借贷利率差*借贷期间（月）/12
10、垂直套利
垂直套利中的最大风险、最大收益及盈亏平衡点的计算
本类计算中主要涉及到的变量为：高、低执行价格，净权利金；
其中，净权利金=收取的权利金-支出的权利金，则权利金可正可负；
如果某一策略中净权利金为负值，则表明该策略的最大风险=净权金（取绝对值）；
相应的最大收益=执行价格差-净权金（取绝对值）；
如果某一策略中净权利金为正值，则该策略的最大收益=净权金相应的最大风险=执行价格差-净权金
